【トレーディングフロア】相場師朗さん出演4回目。ラリー・ウィリアムズの手法を学ぶ!
しまねこ
先月5/7から相場師朗さんが出演する新たなラジオ番組が始まっています。ラジオNIKKEIで毎週月曜日16時10分から「トレーディングフロア」
今日は相場さん出演4回目。
今日のゲストは成田博之さんです。
過去の放送はこちらから視聴することが出来ますよ。
トレンドフォーキャスト
足元のマーケット環境を分析して今後の傾向を探っていくコーナー
日経先物
相場さんは過去30年分の日経先物とドル円の動きを見てみて、移動平均線(3本)の方向が揃っている回数が、日経先物とドル円が一緒だということが分かったそうです。
3.5年に1年、大きな相場(移動平均線が揃って上か下に動く時)がある。
10日線、5日線、3日線が全部上を見ているとか、全部下を向いているのが30年で111回で3ヵ月に1回のペースであり、そこはトレードで利益が取れるところ。
成田さんからも、今日の日経平均の下げは円高によるもので、為替と株式は一対に近い。
更に、月曜日はその傾向が顕著に出やすい、と。
なるほど、曜日特性もあるんですね。
チャートを分析すると、一番上に10日線、その下に20日線、5日線、3日線、その下に60日線となっている。
下がるときは一番上に60日線、その下に20日線、10日線、5日線、3日線。
その逆が完璧に上げている時。
今は、トレンドが無い状態。
もう少し下げると10日線が20日線を割ってくるので、60日線を除けば上から20日線、10日線、5日線、3日線の順で、下落入りとなる。
前の高値近辺に当たって下げてきた。今回の下値目途は22,000円。
前回下げた時よりも移動平均線の向きは悪い(=下向きになっている)ので弱い。
NYダウ
NYダウは、今晩下げると10日線が下に向かって、下に向いている20日線を割り込んでくる。
そうなると完璧な下げチャートに。
NYダウと日経先物が連動しないこともあるが、今晩下げてくれば
今は買う場面では絶対にない。(言い切ってます!)
買いを持っている場合は、一部切って売りヘッジを入れること!
コーンと大豆を観察すべし!
コーンと大豆はずーーーーと下げている。
狙うなら下げ切って、3日線に陽線で乗ったあたりから打診買いをして、3日線が5日線を下から越えて更に陽線が出たら買いを追加する。
ただし、大きく下げた後なので上がってもすぐに下がってしまうので、買いを短期で切って
次の下げの下値が浅ければまた買えば上昇が取れる。コーンと大豆は動きを見ていった方がいい!
物凄く参考になると思う、と。
米中貿易摩擦の影響で下げたことは当たっているが、米中貿易摩擦があるときは常にショートか、というと違って上がる局面もある。こういった事象(ファンダメンタルズ)を使ってやると痛い目を見ます、と。
いつもの^^全てはチャートに表れる。
金Gold
綺麗に下げている。60日線が3月くらいで天井を迎えて下がってきている。
今は60日線が一番上になっている。移動平均線の並びからも完璧な下落局面。
でも、一回に下げる数は9日。今日で8本目なので、今日売ると上がってしまうかもしれない。
これからGoldを狙うなら、一度上げて、10日線に当たって陰線が出たところに売りを狙っていく。
または、「SaxoTraderGO」では平均足が表示できるので、平均足が転換していない時はやらない、等安心なトレードを^^
相場さんのセミナー告知も
相場さんの1日特訓セミナーが7月22日(日曜日)に開催されるそうです。
一緒に練習するセミナーとのこと。
本やラジオでの知識を技術にする。まだ内容やサイトはできていないようなので、楽しみに待ちましょう♪
成田博之さんとは?
ゲストの成田博之さんは相場さんと同い年の1962年生まれ。
パンローリングのサイトを参照すると
シンガポールでの銀行で約10年間、 金融商品のディーリングをした後、1998年にオーストラリアに永住。現在は、日経 225先物・為替を中心に自己資本を運用するプライベート・トレーダー。
著名な投資家ラリー・ウィリアムズと友達&ビジネスパートナーとのこと!おぉ
ラリー・ウィリアムズは投資初心者のしまねこでも知っていますよー!
ラリー・ウィリアムズのトレード手法
ラリー・ウィリアムズ式のトレードとは
ファンダメンタルズだけではなく、テクニカルだけではなく
コンディショナル
雇用統計も、その都度の失業率の%ではなく失業率の推移を見ていて、そのために移動平均線を活用されているそうです。
失業率が移動平均線の下にあると株価は上がっていき、上になると株価は下がる。
(図はYouTubeをご覧ください^^
以下を再生すると、失業率のグラフの表示部分から始まります)
ファンダメンタルズのデータをテクニカル分析している。
最近米国の10年国債が3%を越えて、イールドカーブがフラットになってきて、逆イールドカーブになると景気後退になると、話題になっているが、これもグラフで可視化できる。
発表された数字はファンダメンタルズだけれども、それをつなぐとテクニカル分析になる。
これがラリー・ウィリアムズの手法。
テクニカルで主に見るのはPrice=株価だけだけれども、ラリー・ウィリアムズの場合は同じ手法で経済指標(金利など)を分析する。
コンディショナルとは
ファンダメンタルズ+テクニカル・経済指標
・COTレポートによる需給
・サイクルによるタイミング
・プライスパターン
ラリー・ウィリアムズ氏が最新マーケット分析とセットアップ、トレード戦略を
月に4~5回動画で配信するラリー・ウィリアムズの週刊マーケット分析(ラリーTV)
今回はその宣伝も兼ねているようですね^^
COTレポートとは?
COTレポートというのは先物の商品はルールとして取り決め債を集めて週1回公表するレポートのことで、
ラリーは1960年代から、商品の動きを明確に予測出来ている事に気づいたそう。
COTレポートはこちらから入手することが出来ますよ。
通貨先物のEUROのCOTレポート
下の段の
白:Speculators 投機筋のロングポジション
緑:Dealers 銀行ディーラーのヘッジ玉
2016年の終わりから投機筋が買い上げてきて、ユーロ高になっている。
ラリーが注目しているところは、この白と緑のクロスや乖離を見る。
乖離しすぎているとマーケットが傾いていて(ロングが出来過ぎている)、ユーロのショート時期を探る展開に。
2018年4月後半に折れてきている。
この流れは単なる調整ではなく(同時に移動平均線は全て下向きになっているハズ)、需給の関係を表している。
日経先物(CME)のCOTレポート
株価指数はグローバルでトレードするとき、単体ですることはなく日経を買ったらS&Pを売ったりする。
なのでヘッジの緑(Dealers 銀行ディーラー)が何をしているかがポイントになる。
緑と白が乖離してマーケットがロングに傾いた後に、下げてきているところ。
サイクルによるタイミング
ユーロのサイクルの転換点の図も紹介されています。
(図はYouTubeをご覧ください^^)
ラリーが注目しているのは方向ではなくて、転換日で
その日になったらボラティリティが高まって動きが始まることに注目しているそう。
相場式だと「7の法則」と「9の法則」でピッタリハマる。
ラリーも昔からの友人でトム・ディマークというヘッジファンドのアナリストがいて、共同で開発した「シーケンシャル」というサイクルのベースは9!
この後に合計13が一つの波という数え方になった。
ラリーは9~13が一つの波
相場さんは7~9
日本株より米国、商品になるともう少し長くなる。
目の付け所は一緒!(ラリーと一緒で相場さん喜んでます^^)
日経平均はいろいろな相場と相関しているが、その一つがなんと!木材の先物(Lumber)
(図はYouTubeをご覧ください^^)
TradingViewでLumberの先物と日経先物の相関を出せたので載せてみます。
(ローソク足がLumber、オレンジの線が日経先物。ちょっとわかりにくいかも。。)
他市場をもとにしたフォーキャスト(予測)というのは経済学者や統計学者は昔からやっている手法。
それをラリーは視覚化してトレードに活かしている。
サイクルのベースが重要視されるのは、人間の心理が関係している。
人間はどのくらい我慢出来るのか?
3日、5日、10日は人間のサイクル。60日は四半期ベース
買った後、業績が悪くなるまで持ち続けない。適当な日にちで利食う。
センチメント=市場心理 人間としての感情
それがボラティリティとして表れてくる。
ラリー・ウィリアムズの週刊マーケット分析(ラリーTV)
しまねこは知らないことばかり!!物凄く勉強になりました!
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